Option Trading Delta Gamma Theta Vega

Utiliser quotThe Greeksquot pour comprendre les options Essayer de prédire ce qui va arriver au prix d'une seule option ou une position impliquant de multiples options que les changements du marché peut être une entreprise difficile. Parce que le prix de l'option ne semble pas toujours se déplacer conjointement avec le prix de l'actif sous-jacent. Il est important de comprendre quels sont les facteurs qui contribuent au mouvement du prix d'une option, et quel effet ils ont. Les négociants en options se réfèrent souvent au delta. gamma. Vega et theta de leurs positions d'option. Collectivement, ces termes sont connus comme les Grecs et ils fournissent une façon de mesurer la sensibilité d'un prix des options aux facteurs quantifiables. Ces termes peuvent sembler déroutant et intimidant pour les nouveaux commerçants option, mais décomposé, les Grecs se référer à des concepts simples qui peuvent vous aider à mieux comprendre le risque et la récompense potentielle d'une position d'option. Trouver des valeurs pour les Grecs Tout d'abord, vous devez comprendre que les chiffres donnés pour chacun des Grecs sont strictement théoriques. Cela signifie que les valeurs sont projetées à partir de modèles mathématiques. La plupart des informations dont vous avez besoin pour négocier des options - comme l'enchère. Demande et derniers prix, volume et intérêt ouvert - sont des données factuelles reçues des différents échanges d'options et distribuées par votre service de données ou votre société de courtage. Mais les Grecs ne peuvent pas simplement être recherchés dans vos tables d'options quotidiennes. Ils doivent être calculés, et leur exactitude est seulement aussi bonne que le modèle utilisé pour les calculer. Pour les obtenir, vous aurez besoin d'une solution informatisée qui les calcule pour vous. Tous les meilleurs outils d'analyse d'options commerciales le feront, et certains des meilleurs sites de courtage spécialisés dans les options (OptionVue et Optionstar) fournissent également ces informations. Naturellement, vous pouvez apprendre les calculs et calculer les Grecs à la main pour chaque option. Mais étant donné le grand nombre d'options disponibles et les contraintes de temps, ce serait irréaliste. Ci-dessous est une matrice qui montre toutes les options disponibles de décembre, janvier et avril 2005, pour un stock qui est actuellement à 60. Il est formaté pour montrer le prix du marché. Delta, gamma, theta et vega pour chaque option. Lorsque nous discutons de ce que chacun des Grecs veut dire, vous pouvez vous référer à cette illustration pour vous aider à comprendre les concepts. La section supérieure affiche les options d'appel. Avec les options de vente dans la section inférieure. Notez que les prix d'exercice sont énumérés verticalement sur le côté gauche, avec la carotte (gt) indiquant que le prix d'exercice est à-l'argent. Les options hors de l'argent sont celles au-dessus de 60 pour les appels et au-dessous de 60 pour les puts. Tandis que les options en argent sont inférieures à 60 pour les appels et plus de 60 pour les puts. À mesure que vous vous déplacez de gauche à droite, le temps restant dans la vie de l'option augmente en décembre, janvier et avril. Le nombre réel de jours restants jusqu'à l'expiration est indiqué entre parenthèses dans l'en-tête de colonne pour chaque mois. Les chiffres delta, gamma, theta et vega indiqués ci-dessus sont normalisés pour dollars. Pour normaliser les Grecs pour les dollars, il suffit de les multiplier par le multiplicateur de contrat de l'option. Le multiplicateur du contrat serait de 100 (actions) pour la plupart des options d'achat d'actions. La façon dont les différents Grecs se déplacent à mesure que les conditions changent dépend de la mesure dans laquelle le prix d'exercice est du prix réel du stock et du temps qu'il reste à expiration. Comme les variations des cours des actions sous-jacentes - Delta et Gamma Delta mesurent la sensibilité d'une valeur théorique des options à une variation du prix de l'actif sous-jacent. Il est normalement représenté sous la forme d'un nombre entre moins un et un, et il indique combien la valeur d'une option devrait changer lorsque le prix de l'action sous-jacente augmente d'un dollar. En tant que convention alternative, le delta peut également être présenté comme une valeur entre -100 et 100 pour indiquer la sensibilité totale du dollar sur la valeur 1, qui comprend 100 actions du sous-jacent. Ainsi, les deltas normalisés ci-dessus montrent le montant réel en dollars que vous gagnerez ou perdrez. Par exemple, si vous possédiez le 60 décembre mis avec un delta de -45,2, vous devriez perdre 45,20 si le cours de l'action augmente d'un dollar. Les options d'achat ont des deltas positifs et les options de vente ont des deltas négatifs. Les options de vente à l'argent ont généralement des deltas autour de 50. Les options de fonds de trésorerie peuvent avoir un delta de 80 ou plus, tandis que les options hors du marché ont des deltas aussi petits que 20 ou moins. À mesure que le cours des actions se déplace, le delta changera au fur et à mesure que l'option deviendra plus rentable. Quand une option de stock obtient très profondément dans le-argent (delta près de 100), il commencera à commercer comme le stock, se déplaçant presque dollar pour dollar avec le prix des actions. Pendant ce temps, loin-de-l'argent options ne se déplacent pas beaucoup en termes de dollars absolus. Delta est également un nombre très important à considérer lors de la construction des positions de combinaison. Puisque le delta est un facteur important, les opérateurs d'options s'intéressent également à la façon dont le delta peut changer à mesure que le cours des actions se déplace. Gamma mesure le taux de variation du delta pour chaque augmentation d'un point de l'actif sous-jacent. C'est un outil précieux pour vous aider à prévoir les changements dans le delta d'une option ou d'une position globale. Gamma sera plus grand pour les options de l'argent, et obtient progressivement plus faible pour les deux options en-et-out-of-the-money. Contrairement au delta, le gamma est toujours positif pour les appels et les puts. Changements dans la volatilité et le passage du temps - Theta et Vega Theta est une mesure de la décroissance du temps d'une option, le montant en dollars qui Une option va perdre chaque jour en raison du passage du temps. Pour les options à l'argent, thêta augmente à mesure que l'option s'approche de la date d'expiration. Pour les options d'entrée et de sortie, theta diminue à mesure que l'option approche. Theta est l'un des concepts les plus importants pour un trader d'option de début à comprendre, car il explique l'effet du temps sur la prime des options qui ont été achetés ou vendus. Le plus loin dans le temps vous allez, le plus petit le temps de désintégration sera pour une option. Si vous souhaitez posséder une option, il est avantageux d'acheter des contrats à plus long terme. Si vous voulez une stratégie qui profite de décroissance du temps, alors vous voulez court des options à plus court terme, de sorte que la perte de valeur en raison du temps se produit rapidement. Le dernier grec que nous allons regarder est vega. Beaucoup de gens confondent vega et la volatilité. La volatilité mesure les fluctuations de l'actif sous-jacent. Vega mesure la sensibilité du prix d'une option aux variations de la volatilité. Un changement dans la volatilité affectera les deux appels et met de la même manière. Une augmentation de la volatilité va augmenter les prix de toutes les options sur un actif, et une diminution de la volatilité provoque toutes les options de baisse de valeur. Cependant, chaque option individuelle a sa propre vega et va réagir à des changements de volatilité un peu différemment. L'incidence des variations de volatilité est plus grande pour les options sur le marché que pour les options d'achat ou de sortie. Alors que vega affecte les appels et les mises de façon similaire, il semble affecter les appels plus que met. Peut-être en raison de l'anticipation de la croissance du marché au fil du temps, cet effet est plus prononcé pour les options à plus long terme comme LEAPS. Utiliser les Grecs pour comprendre les métiers de combinaison En plus d'obtenir les Grecs sur les options individuelles, vous pouvez également les obtenir pour les positions qui combinent plusieurs options. Cela peut vous aider à quantifier les différents risques de chaque transaction que vous considérez, quelle que soit la complexité. Étant donné que les positions d'options comportent une variété d'expositions au risque, et que ces risques varient considérablement avec le temps et avec les mouvements du marché, il est important d'avoir un moyen facile de les comprendre. Vous trouverez ci-dessous un graphique des risques qui illustre la marge bénéficiaire probable d'un écart de débit vertical qui combine 10 appels longs du 60 janvier avec 10 appels courts du 65 janvier et 17,5 appels. L'axe horizontal montre différents prix du stock XYZ Corp, tandis que l'axe vertical montre le profitloss de la position. Le stock est actuellement à 60 (à la baguette verticale). La ligne en pointillés montre à quoi ressemble la position aujourd'hui, la ligne en pointillé indique la position en 30 jours et la ligne continue indique à quoi ressemblera la position à la date d'expiration de janvier. Évidemment, il s'agit d'une position haussière (en fait, il est souvent désigné comme un écart d'appel taureau) et serait placé que si vous vous attendez à la hausse des stocks dans le prix. Les Grecs vous permettent de voir à quel point la position est sensible aux variations du cours des actions, de la volatilité et du temps. La ligne intermédiaire (pointillée) de 30 jours, à mi-chemin entre la date d'expiration du jour d'aujourd'hui et celle du mois de janvier, a été choisie et la table sous le graphique indique ce que seront les profits prévus, delta, gamma, theta et vega pour la position. Conclusion Les Grecs aident à fournir des mesures importantes d'une option positionne les risques et les récompenses potentielles. Une fois que vous avez une compréhension claire des bases, vous pouvez commencer à appliquer à vos stratégies actuelles. Il ne suffit pas de connaître le capital total à risque dans une position d'options. Pour comprendre la probabilité d'un commerce d'argent, il est essentiel de pouvoir déterminer une variété de mesures d'exposition au risque. Étant donné que les conditions changent constamment, les Grecs fournissent aux commerçants un moyen de déterminer la sensibilité d'un métier spécifique aux fluctuations des prix, aux fluctuations de la volatilité et aux fluctuations de la volatilité. passage du temps. Combinant une compréhension des Grecs avec les idées puissantes les graphiques de risque fournir peut vous aider à prendre vos options trading à un autre niveau. Options Grecs: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à Liying Zhao Options Analyst at HyperVolatility) pour m'aider à conceptualiser cet article et fournir l'analyse quantitative nécessaire pour le développer. Le présent rapport sera suivi d'un second traitant des Grecs du second ordre et de leur fonctionnement. Les options sont beaucoup plus anciennes que l'on pourrait imaginer. Aristotele a mentionné des options pour la première fois dans les Thales de Miletus (624 à 527 av. J.-C.), les traders tulipes néerlandais ont commencé à négocier des options au début de 1600 alors qu'en 1968, les options d'achat d'actions ont été échangées pour la première fois au Chicago Board Options Exchange ). La tarification des options a toujours attiré des universitaires et des mathématiciens, mais la première percée dans ce domaine a été lancée au début de 1900 par Bachelier. Il a littéralement découvert une nouvelle façon de regarder l'évaluation d'option, cependant, le vrai changement entre le milieu universitaire et l'entreprise s'est produit en 1973 quand Black, Scholes et Merton ont développé le modèle de prix d'option le plus populaire et utilisé. Une telle découverte a ouvert une toute nouvelle ère pour les universitaires et les acteurs du marché. Étant l'un des dérivés financiers les plus importants sur le marché mondial, les options sont maintenant largement adoptées comme un outil efficace pour lever les actifs ou contrôler le risque du portefeuille. De nos jours, il est facile de trouver des articles, des recherches et des études sur les modèles d'évaluation des options, mais cet article se concentrera plutôt sur les options grecques et en particulier les Grecs de premier ordre (dérivés dans le monde BSM). Options Les Grecs sont des indicateurs importants pour évaluer le degré de risque provenant des variables exogènes, en fait, ils mesurent la sensibilité aux primes d'option à de petits changements dans les différents paramètres. Mathématiquement, les Grecs sont les dérivés partiels du prix de l'option par rapport à différents facteurs tels que la volatilité, le taux d'intérêt et la décroissance du temps. Le but de cet article est d'expliquer, aussi clairement que possible, comment les Options Grecs fonctionnent, mais nous nous concentrerons uniquement sur les plus populaires: Delta, Gamma, Vega (ou Kappa), Theta et Rho. Il convient de mentionner que tous les graphiques qui seront présentés ont été extrapolés en supposant que le sous-jacent est un contrat à terme WTI, que les options ont un prix d'exercice (X) de 100, que le taux d'intérêt sans risque 0,5. Que le coût du transport (b) est de 0 alors que la volatilité implicite est de 10. Delta: Delta mesure la sensibilité du prix des options à une fluctuation du prix de l'actif sous-jacent. Le graphique montre comment le Delta se déplace par rapport au prix sous-jacent S et à l'échéance T: Le graphique montre clairement que les options d'achat dans le cours ont des valeurs Delta beaucoup plus élevées que les options hors du cours alors que les options ATM Un Delta qui oscille autour de 0,5. Les options d'achat ont un Delta qui varie entre 0 et 1 et il devient plus élevé que le sous-jacent se rapproche du prix d'exercice de l'option qui signifie que les options d'achat hors de l'argent auront un Delta proche de 0 alors que les options ITM aura un Delta fluctuant autour de 1. Beaucoup de commerçants pensent de Delta comme la probabilité d'une option expirant dans-le-argent mais cette interprétation n'est pas correcte parce que le terme de N (d) dans sa formule exprime la probabilité de l'option expirant ITM mais seulement dans un Neutre au risque. Dans les conditions commerciales réelles, les appels Delta plus élevés ont une probabilité plus élevée d'expirer ITM que ceux inférieurs de Delta, mais le nombre lui-même ne fournit pas une source fiable d'informations, car tout dépend du sous-jacent. Le Delta exprime simplement l'exposition de la prime d'options au sous-jacent: un Delta positif vous indique que la prime augmentera si l'actif sous-jacent tendra plus haut et qu'il diminuera dans le scénario opposé. En revanche, les options de vente ont un Delta négatif qui se situe entre -1 et 0 et le graphique ci-dessous affiche sa fluctuation par rapport à l'actif sous-jacent. Il est facile de constater que lorsque l'actif sous-jacent passe au-dessous du seuil 100 (le prix d'exercice de notre hypothétique option de vente) le Delta s'approche de -1, ce qui implique que les options de vente ITM ont un Delta négatif proche de -1, alors que les options OTM ont Un Delta oscillant autour de 0. Dans la négociation pratique la valeur du Delta est très important car il vous indique comment la prime des options va changer dans le cas où le sous-jacent se déplace par 1. Supposons que vous achetez une centaine d'options d'achat sur le pétrole brut avec Un Delta de 0,5 et la prime était de 1 000. Si l'option est à l'argent le WTI (l'actif sous-jacent) sera à 100 mais si les contrats à terme de pétrole augmentent de 1 dollar à 101 la prime de votre appel long passera à 1 500. Il en va de même pour les options de vente, mais dans ce cas, le Delta ATM sera de -0,5 et votre option d'achat long générera un bénéfice si les futures WTI passent de 100 à 99. Gamma: Gamma mesure la sensibilité de Deltas à un mouvement dans le sous-jacent Prix ​​et il est identique pour les deux options d'achat et de vente. Gamma atteint son maximum lorsque le prix sous-jacent est un peu plus petit, pas exactement égal, à la grève de l'option et le graphique montre tout à fait évidemment que pour l'option ATM Gamma est significativement plus élevé que pour OTM et ITM options. Le fait que Gamma est plus élevé pour les options ATM a du sens parce qu'il n'est rien d'autre que la quantification de la rapidité du Delta va changer et une option ATM aura un Delta très sensible, car chaque oscillation unique dans l'actif sous-jacent va le modifier. Comment Gamma peut nous aider dans le trading Comment l'interpréter Encore une fois, la valeur de Gamma vous indique simplement la vitesse à laquelle le Delta se déplacera dans le cas où l'actif sous-jacent subira une oscillation. Supposons que nous avons une option d'appel ATM sur WTI avec un Delta de 0,5 tandis que les prix à terme se déplacent autour de 100 et Gamma est de 0,08, ce qui implique L'interprétation est assez simple: un 0.08 gamma nous dit que notre appel ATM, Cas où les mouvements sous-jacents de 1 à 101, verra son Delta augmenter à 0,58 à partir de 0,5 Vega (ou Kappa): Vega est la sensibilité options à un mouvement de volatilité implicite et il est identique pour les deux options d'achat et de vente. Le graphique 3-D ci-dessous montre Vega en fonction du prix de l'actif et du temps jusqu'à l'échéance pour les options WTI avec grève à 100, taux d'intérêt à 0,5 et volatilité implicite à 10 (le coût de carry est mis à 0 car nous sommes Traitant des options sur les produits de base). Le graphique met clairement en évidence le fait que Vega est beaucoup plus élevé pour les options ATM que pour les options ITM et OTM. La forme de Vega en fonction du prix de l'actif sous-jacent a un sens parce que les options ATM ont de loin le plus grand potentiel de volatilité, mais ce que Vega vraiment nous dire dans les conditions commerciales réelles Encore une fois, Vega (ou Kappa) mesure le changement de dollar dans le cas d'un 1 changement de volatilité implicite, par conséquent, une WTI à l'argent des options dont la valeur est de 1 000 avec un Vega de. Disons, 100 valent 1 100 si la volatilité implicite passe de 20 à 21. Vega est une mesure de risque très importante pour les traders d'options parce qu'elle estime comment votre PL va changer en fonction de la volatilité implicite. La volatilité implicite est le facteur clé dans le prix des options parce que le prix d'une seule option variera en fonction de ce nombre et c'est précisément pourquoi la volatilité implicite et Vega sont essentiels pour le trading d'options (le service HyperVolatility Forecast fournit des projections et des analyses analytiques et faciles à comprendre Sur la volatilité et l'action des prix pour les commerçants et les investisseurs). Theta: Theta mesure la sensibilité des options à un petit changement de temps jusqu'à l'échéance (T). Comme le temps de maturité est toujours en baisse, il est normal d'exprimer Theta en tant que dérivées partielles négatives du prix de l'option par rapport à T. Theta représente la décroissance du temps des prix des options en termes d'un mouvement d'un an dans le temps jusqu'à l'échéance et de voir la valeur de Theta pour un mouvement d'un jour, nous devrions le diviser par 365 ou 252 (le nombre de jours de bourse en un an). Le graphique ci-dessous montre comment Theta se déplace: Theta est évidemment négatif pour les options de l'argent et la raison derrière ce phénomène est que les options ATM ont le plus fort potentiel de volatilité, par conséquent, l'impact de la décroissance du temps est plus élevé. Pensez à une option comme un ballon d'air qui perd un peu d'air tous les jours. Les options à l'argent sont juste au milieu parce qu'ils pourraient devenir ITM ou ils pourraient revenir dans les limbes OTM et donc ils contiennent beaucoup d'air, par conséquent, si elles ont obtenu plus d'air que tous les autres ballons qu'ils vont perdre Plus que d'autres lorsque le temps passe. Regardons un exemple pratique. Supposons que nous sommes longtemps une option d'appel ATM dont la valeur est de 1000 et a une Theta égale à -25, si le lendemain après le prix sous-jacent et la volatilité sont encore où ils étaient 1 jour avant notre position d'appel long perdra 25. Rho: Rho est la sensibilité des options à un changement du taux d'intérêt sans risque et le tableau suivant résume la façon dont il fluctue par rapport à l'actif sous-jacent: les options ITM sont davantage influencées par les variations des taux d'intérêt (Rho négatif) car la prime de ces options Est plus élevée et, par conséquent, une fluctuation du coût de l'argent (taux d'intérêt) entraînerait inévitablement un impact plus important sur les instruments à prime élevée. En outre, il est clair que les options à long terme sont beaucoup plus affectées par les variations des taux d'intérêt que les dérivés à court terme. Le graphique ci-dessous montre comment Rho oscille quand on traite avec les options de vente: Le graphique Rho pour les options de vente reflète ce qu'il a été déclaré pour les appels: ITM ont une plus grande exposition que les options de vente ATM et OTM aux variations des taux d'intérêt et les dérivés à long terme sont beaucoup Plus affecté par Rho qu'à court terme (même dans ce cas le graphique 3-D affiche des valeurs négatives). Comme mentionné précédemment Rho mesure combien la prime d'options va changer lorsque les taux d'intérêt se déplacent de 1. Par conséquent, une augmentation des taux d'intérêt augmentera la valeur d'une option d'achat hypothétique et la hausse sera égale à Rho. En d'autres termes, la valeur de l'option d'achat augmentera de 50 si les taux d'intérêt passent de 5 à 6 et notre option d'achat WTI a une prime de 1 000, mais Rho est égal à 50. Comme indiqué au début du présent rapport, La première partie et un deuxième article traitant des Grecs de second ordre seront bientôt affichés. Connaître les Grecs (Au moins les quatre plus importants) NOTE: Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option réagira aux changements de certaines variables Associé au prix d'un contrat d'option. Rien ne garantit que ces prévisions seront exactes. Avant de lire les stratégies, itrsquos une bonne idée d'apprendre à connaître ces caractères parce theyrsquoll affecter le prix de chaque option que vous le commerce. Gardez à l'esprit que votre connaissance se familiariser, les exemples que nous utilisons sont des exemples mondiaux ldquoideal. Et comme Platon vous le dira certainement, dans le monde réel les choses tendent à ne pas fonctionner aussi parfaitement que dans un idéal. Commençant les commerçants option parfois supposer que quand un stock se déplace 1, le prix des options basées sur ce stock se déplacera plus de 1. Thatrsquos un peu stupide quand vous pensez vraiment à ce sujet. L'option coûte beaucoup moins que le stock. Pourquoi devriez-vous être en mesure de récolter encore plus d'avantages que si vous déteniez le stock Itrsquos important d'avoir des attentes réalistes sur le comportement des prix des options que vous le commerce. Donc, la vraie question est de savoir combien le prix d'une option se déplacer si le stock se déplace 1. Delta est le montant d'un prix d'option devrait se déplacer en fonction d'un changement dans le stock sous-jacent. Les appels ont un delta positif, entre 0 et 1. Cela signifie que si le cours de l'action augmente et que les autres variables de prix ne changent pas, le prix de l'appel augmentera. Herersquos un exemple. Si un appel a un delta de 0,50 et le stock augmente 1, en théorie, le prix de l'appel va augmenter environ 0,50. Si le stock descend 1, en théorie, le prix de l'appel va descendre environ 0,50. Les puts ont un delta négatif, entre 0 et -1. Cela signifie que si le stock augmente et qu'aucune autre variable de tarification ne change, le prix de l'option diminuera. Par exemple, si un put a un delta de -50 et le stock augmente de 1, en théorie, le prix de la mise va descendre .50. Si le stock descend 1, en théorie, le prix de la mise va augmenter .50. En règle générale, les options dans le cours de l'argent se déplacent plus que hors de l'argent options. Et les options à court terme réagiront plus que les options à plus long terme au même changement de prix dans le stock. À mesure que l'échéance approche, le delta pour les appels en argent s'approche de 1, reflétant une réaction un à un aux variations de prix du stock. Delta pour les appels hors de l'argent approche 0 et wonrsquot réagir à tous les changements de prix dans le stock. Thatrsquos parce que s'ils sont détenus jusqu'à l'expiration, les appels seront soit exercés et stockdquoquedecddocobecome ou ils expireront sans valeur et ne deviennent rien du tout. À mesure que l'expiration approche, le delta pour les puts in-the-money s'approche de -1 et delta pour les put out-of-the-money approche 0. Thatrsquos parce que si les puts sont détenus jusqu'à l'expiration, le propriétaire exercera les options et vendra Stock ou le put expirera sans valeur. Une manière différente de penser au delta Jusqu'à présent wersquove vous a donné la définition du delta de manuel. Mais herersquos une autre façon utile de penser au delta: la probabilité d'une option se terminera au moins .01 dans-le-argent à l'expiration. Techniquement, ce n'est pas une définition valide parce que les mathématiques réelles derrière delta n'est pas un calcul de probabilité avancée. Cependant, le delta est fréquemment utilisé comme synonyme de probabilité dans le monde des options. Dans la conversation occasionnelle, il est habituel de laisser tomber la virgule dans la figure delta, comme dans, ldquoMy option a un 60 delta. rdquo Ou, ldquoThere est un delta 99 Je vais avoir une bière quand je finis d'écrire cette page. rdquo Habituellement, une option d'appel à l'argent aura un delta d'environ .50, ou ldquo50 delta. rdquo Thatrsquos parce qu'il devrait y avoir une chance de 5050 l'option se termine en-out-of-the-money à l'expiration. Maintenant letrsquos regarder comment delta commence à changer comme une option obtient plus loin dans-out-of-the-money. Comment le mouvement des cours des actions affecte delta Comme une option devient plus dans l'argent, la probabilité qu'il sera in-the-money à l'expiration augmente aussi. Donc, le delta optionsrsquos va augmenter. Comme une option obtient plus loin hors de l'argent, la probabilité qu'il sera in-the-money à l'expiration diminue. Donc, le delta optionsrsquos va diminuer. Imaginez que vous possédez une option d'achat sur stock XYZ avec un prix d'exercice de 50 et 60 jours avant l'expiration du prix de l'action est exactement 50. Depuis itrsquos une option à l'argent, le delta devrait être d'environ .50. A titre d'exemple, letrsquos dire que l'option vaut 2. Donc, en théorie, si le stock va jusqu'à 51, le prix de l'option devrait passer de 2 à 2,50. Ce qui, alors, si le stock continue à monter de 51 à 52 Il ya maintenant une probabilité plus élevée que l'option se terminera dans-le-argent à l'expiration. Donc ce qui va arriver à delta Si vous avez dit, ldquoDelta va augmenter, rdquo yoursquore absolument correct. Si le cours de l'action passe de 51 à 52, le prix de l'option pourrait passer de 2,50 à 3,10. Thatrsquos un mouvement de 60 pour un mouvement dans le stock. Ainsi, le delta est passé de 0,50 à 0,60 (3.10 - 2.50 .60) à mesure que le stock a gagné de l'argent. D'autre part, que faire si le stock tombe de 50 à 49 Le prix de l'option pourrait descendre de 2 à 1,50, reflétant encore le delta 0,50 de l'argent options (2 - 1,50 .50). Mais si le stock continue à descendre à 48, l'option pourrait descendre de 1,50 à 1,10. Donc, le delta dans ce cas aurait baissé à .40 (1.50 - 1.10 .40). Cette diminution du delta reflète la plus faible probabilité que l'option se retrouve dans l'argent à l'expiration. Comment le delta change à mesure que l'expiration approche Comme le prix de l'action, le temps jusqu'à l'expiration affectera la probabilité que les options finissent dans ou hors de l'argent. Thatrsquos car à l'approche de l'expiration, le stock aura moins de temps pour passer au-dessus ou en dessous du prix d'exercice de votre option. Comme les probabilités changent à mesure que l'expiration approche, le delta réagira différemment aux variations du cours de l'action. Si les appels sont in-the-money juste avant l'expiration, le delta approche 1 et l'option se déplacera penny-for-penny avec le stock. In-the-money met approche-1 que l'expiration s'approche. Si les options sont hors de l'argent, ils approcheront 0 plus rapidement qu'ils ne le feraient plus loin dans le temps et arrêter de réagir complètement au mouvement dans le stock. Imaginez stock XYZ est à 50, avec votre option d'appel 50 grève seulement un jour à compter de l'expiration. Encore une fois, le delta devrait être d'environ 0,50, car therersquos théoriquement une chance de 5050 du stock se déplaçant dans les deux sens. Mais que se passera-t-il si le stock monte à 51 Pensez-y. Si therersquos seulement un jour jusqu'à l'expiration et l'option est un point in-the-money, whatrsquos la probabilité de l'option sera toujours au moins .01 in-the-money demain Itrsquos assez élevé, bien sûr. Ainsi delta augmentera en conséquence, faisant un mouvement dramatique de .50 à environ .90. Inversement, si le stock XYZ tombe de 50 à 49 juste un jour avant l'expiration de l'option, le delta pourrait changer de 0,50 à 0,10, ce qui reflète la probabilité beaucoup plus faible que l'option finira dans l'argent. Alors que l'expiration approche, les changements dans la valeur des stocks entraîneront des changements plus dramatiques dans le delta, en raison de la probabilité accrue ou diminuée de finition dans l'argent. Rappelez-vous la définition du delta du livre, avec l'Alamo Donrs, et n'oubliez pas: la définition du delta du ldquotextbook ne concerne rien à la probabilité que les options finissent dans ou hors de l'argent. Encore une fois, delta est simplement le montant d'un prix d'option se déplacera sur la base d'un changement dans le stock sous-jacent. Mais en regardant delta que la probabilité d'une option sera fini dans l'argent est une façon assez astucieux de penser à ce sujet. Gamma est le taux que le delta va changer en fonction d'un changement dans le cours de l'action. Donc, si delta est le ldquospeedrdquo à laquelle les prix des options changent, vous pouvez penser gamma comme le ldquoacceleration. rdquo Options avec le plus haut gamma sont les plus sensibles aux changements dans le prix du stock sous-jacent. Comme mentionné ci-dessus, delta est un nombre dynamique qui change à mesure que le prix des actions change. Mais le delta ne change pas au même taux pour chaque option basée sur un stock donné. Letrsquos examine de nouveau notre option d'achat sur stock XYZ, avec un prix d'exercice de 50, pour voir comment le gamma reflète la variation du delta par rapport aux variations du cours des actions et du temps jusqu'à l'expiration (Figure 1). Notez comment le delta et le gamma changent au fur et à mesure que le cours de l'action remonte ou diminue de 50 et que l'option se déplace à l'intérieur ou à l'extérieur de l'argent. Comme vous pouvez le constater, le prix des options à l'argent changera de façon plus significative que le prix des options d'achat ou de sortie de la même échéance. En outre, le prix des options à court terme au moment de l'achat changera plus significativement que le prix des options à plus long terme. Donc ce que ce parler de gamma se résume à est que le prix des options à court terme à l'argent sera exposer la réponse la plus explosive aux variations de prix dans le stock. Si yoursquore un acheteur d'option, gamma élevé est bon tant que votre prévision est correcte. Thatrsquos parce que comme votre option se déplace in-the-money, delta approche 1 plus rapidement. Mais si votre prévision est erronée, elle peut revenir à vous mordre en abaissant rapidement votre delta. Si yoursquore un vendeur d'option et votre prévision est incorrecte, gamma élevé est l'ennemi. Thatrsquos parce qu'il peut causer votre position de travailler contre vous à un rythme plus accéléré si l'option yoursquove vendue se déplace in-the-money. Mais si votre prévision est correcte, gamma élevé est votre ami puisque la valeur de l'option que vous avez vendue perdra de la valeur plus rapidement. Time decay, ou theta, est l'ennemi numéro un pour l'acheteur d'options. D'autre part, itrsquos généralement l'option sellerrsquos meilleur ami. Theta est le montant que le prix des appels et des mises va diminuer (au moins en théorie) pour un changement d'un jour dans le temps jusqu'à l'expiration. Figure 2: Désintégration temporelle d'une option d'achat au cours de l'exercice Ce graphique montre comment une valeur de l'option d'achat à l'argent va décroître au cours des trois derniers mois jusqu'à l'expiration. Remarquez comment la valeur temporelle se dissipe à un rythme accéléré à mesure que l'expiration approche. Ce graphique montre comment une valeur de l'option d'achat à l'argent va décroître au cours des trois derniers mois jusqu'à son expiration. Remarquez comment la valeur temporelle se dissipe à un rythme accéléré à mesure que l'expiration approche. Dans le marché des options, le passage du temps est similaire à l'effet du soleil d'été chaud sur un bloc de glace. Chaque instant qui passe provoque une partie de la valeur de l'option timequos time pour ldquomelt away. rdquo En outre, non seulement la valeur du temps se fondre, il le fait à un rythme accéléré que l'expiration approche. Consultez la figure 2. Comme vous pouvez le voir, une option de 90 jours à l'argent avec une prime de 1,70 perdra 0,30 de sa valeur en un mois. Une option de 60 jours, en revanche, pourrait perdre 0,40 de sa valeur au cours du mois suivant. Et l'option de 30 jours perdra la totalité de 1 valeur de temps restante par expiration. Les options sur le marché auront des pertes plus importantes en dollars au cours du temps que les options en espèces ou en espèces avec le même stock sous-jacent et la même date d'expiration. Thatrsquos parce que les options at-the-money ont le plus de valeur de temps intégrée dans la prime. Et plus le morceau de la valeur du temps intégré dans le prix, plus il ya à perdre. Gardez à l'esprit que pour les options hors-de-l'argent, theta sera inférieur à ce qu'il est pour les options de l'argent. Thatrsquos parce que le montant en dollars de la valeur du temps est plus petite. Toutefois, la perte peut être plus grande en pourcentage pour les options hors du cours en raison de la plus petite valeur temporelle. Lorsque vous lisez les pièces, observez les effets nets de theta dans la section intitulée ldquoAs time goes by. rdquo Figure 3: Vega pour les options à l'argent basées sur Stock XYZ Évidemment, comme nous allons plus loin dans le temps, il y aura Être plus de temps valeur intégrée dans le contrat d'option. Étant donné que la volatilité implicite n'affecte que la valeur du temps, les options à plus long terme auront une vega plus élevée que les options à plus court terme. Lorsque vous lisez les pièces, regardez l'effet de la vega dans la section intitulée volatility ldquoImplied. rdquo Vous pouvez penser de vega que le grec whorsquos un peu secoué et over-caffeinated. Vega est le montant des prix d'appel et de mise va changer, en théorie, pour un changement de un point correspondant dans la volatilité implicite. Vega n'a aucun effet sur la valeur intrinsèque des options, il n'affecte que le ldquotime valuerdquo d'une option de prix quos. En règle générale, lorsque la volatilité implicite augmente, la valeur des options augmentera. Thatrsquos parce qu'une augmentation de la volatilité implicite suggère une gamme accrue de mouvement potentiel pour le stock. Letrsquos examiner une option de 30 jours sur stock XYZ avec un prix d'exercice de 50 et le stock exactement à 50. Vega pour cette option pourrait être .03. En d'autres termes, la valeur de l'option pourrait augmenter de 0,03 si la volatilité implicite augmente d'un point, et la valeur de l'option pourrait diminuer de 0,03 si la volatilité implicite diminue d'un point. Maintenant, si vous regardez une 365-day at-the-money option XYZ, vega pourrait être aussi élevé que .20. Ainsi, la valeur de l'option peut changer .20 lorsque la volatilité implicite change d'un point (voir figure 3). Wheres Rho Si yoursquore un commerçant option plus avancé, vous pourriez avoir remarqué wersquore manquant un rho mdash grec. Thatrsquos le montant d'une valeur d'option va changer en théorie basée sur une variation d'un point de pourcentage des taux d'intérêt. Rho vient de sortir pour un gyroscope, puisque nous ne parlons pas tant de lui sur ce site. Ceux d'entre vous qui vraiment sérieux au sujet des options finira par connaître ce personnage mieux. Pour l'instant, il suffit de garder à l'esprit que si vous négociez des options à court terme, l'évolution des taux d'intérêt ne devrait pas affecter la valeur de vos options trop. Mais si vous négociez des options à plus long terme telles que LEAPS. Rho peut avoir un effet beaucoup plus significatif en raison d'un plus grand ldquocost à carry. rdquo Todays Trader Network Apprenez des astuces de trading et des stratégies d'amp des experts TradeKingrsquos Top dix erreurs d'option Cinq conseils pour les appels couverts réussis Option joue pour toute condition de marché Option avancée joue Top Five Things Stock Les opérateurs d'options devraient connaître la volatilité Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter la brochure Caractéristiques et risques des options standardisées avant de commencer les options de négociation. Les investisseurs en options peuvent perdre la totalité de leur investissement dans une période relativement courte. Les stratégies d'options à plusieurs jambes comportent des risques supplémentaires. Et peut entraîner des traitements fiscaux complexes. Veuillez consulter un professionnel de la fiscalité avant de mettre en œuvre ces stratégies. La volatilité implicite représente le consensus du marché quant au niveau futur de la volatilité des cours des actions ou à la probabilité d'atteindre un point de prix précis. Les Grecs représentent le consensus du marché sur la façon dont l'option va réagir aux changements de certaines variables associées à la tarification d'un contrat d'option. Il n'y a aucune garantie que les prévisions de volatilité implicite ou les Grecs seront correctes. La réponse du système et les temps d'accès peuvent varier en fonction des conditions du marché, des performances du système et d'autres facteurs. TradeKing offre aux investisseurs autonomes des services de courtage à escompte et ne fait pas de recommandations ni n'offre d'investissement, de conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Vous êtes seul responsable de l'évaluation des mérites et des risques liés à l'utilisation des systèmes, services ou produits de TradeKings. Le contenu, la recherche, les outils et les symboles d'actions ou d'options ne sont donnés qu'à des fins éducatives et illustratives et n'impliquent pas une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre un titre particulier ou pour engager une stratégie de placement particulière. Les projections ou d'autres renseignements concernant la probabilité de divers résultats d'investissement sont de nature hypothétique, ne sont pas garantis pour l'exactitude ou l'exhaustivité, ne reflètent pas les résultats réels des placements et ne sont pas des garanties de résultats futurs. Tous les placements comportent des risques, les pertes peuvent dépasser le capital investi et la performance passée d'un titre, d'une industrie, d'un secteur, d'un marché ou d'un produit financier ne garantit pas les résultats ou les rendements futurs. Votre utilisation du TradeKing Trader Network est conditionnée à votre acceptation de toutes les informations commerciales de TradeKing et des Conditions d'utilisation du Réseau Trader. Tout ce qui est mentionné est à des fins éducatives et n'est pas une recommandation ou un conseil. Le Playbook Options Radio vous est présenté par TradeKing Group, Inc. copie 2017 TradeKing Group, Inc. Tous droits réservés. TradeKing Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Ally Financial Inc. Titres offerts par le biais de TradeKing Securities, LLC. Tous les droits sont réservés. Membre FINRA et SIPC.

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Trading de devises pour Dummies Cheat Sheet Les marchés de change (ou de change) sont l'un des marchés financiers les plus rapides et les plus volatiles au commerce. L'argent peut être fait ou perdu en quelques secondes dans le même temps, les devises peuvent afficher des tendances significatives de plusieurs jours, des semaines, voire des années. Plus important encore, les marchés de forex sont toujours en mouvement, fournissant un environnement commercial accessible et cible-riche. Choisir un courtier pour le commerce de devises Le commerce de devises en ligne est offert par des dizaines de différentes sociétés de courtage de négoce de détail fonctionnant à partir de partout dans le monde, donc vous avez beaucoup d'options à choisir. Voici quelques questions clés à poser quand vous choisissez un courtier: Quelle est la qualité des exécutions commerciales La clé pour évaluer les courtiers est la vitesse et la fiabilité de vos exécutions commerciales. Êtes-vous constamment en mesure de négocier au prix que vous essayez pour Si vous essayez de vendre, et votre demande de commerce échoue, et vous avez offert un prix inférieur, vous êtes probablement requoted. Est-ce que votre courtier offre une amélioration de prix sur les ordres de limite Pour les commandes de stop-loss, la qualité d'exécution de brokerage8217s se résume à la quantité de dérapage connu lorsque les écarts de prix à la suite de données ou de nouvelles Nouvelles Top Les dernières informations La dernière technologie célébrités chinoises Télécharger IPA Annonces. Vous devriez vous attendre à un certain dérapage sur les exécutions d'ordres stop-loss 8212 la question est, 8220Comment beaucoup8221 Comment sont remplis les commandes Découvrez exactement comment vos commandes stop-loss ou take-profit sont comblées. Un ordre de vente stop-loss est-il rempli lorsque le prix de l'enchère correspond au prix d'arrêt, tel qu'un arrêt de vente à 10 déclenché par une cotation de 1013 Are stops guaranteed Si oui, y at-il des exceptions à ces garanties What8217s la politique de fill limit Le prix d'offre du marché doit correspondre au prix de l'ordre limite à vendre, par exemple Un courtier de bonne réputation aura clairement définies les politiques d'exécution des ordres sur leur site Web. Les spreads de négociation sont-ils stables dans toutes les conditions du marché? La plupart des courtiers forex proposent des spreads variables ces jours-ci. Lorsque la liquidité du marché est élevée, les spreads seront plus serrés. En période de volatilité du marché et autour d'événements majeurs, les spreads s'élargiront naturellement. Cependant, la quantité de variabilité peut vraiment différer parmi les courtiers, alors assurez-vous de comprendre comment les spreads large peut aller quand le market8217s vraiment déménager. Consultez le site Web d'un courtier pour voir si elles publient leurs statistiques d'exécution, ce qui peut vous donner un aperçu de leur qualité d'exécution, y compris la vitesse, le pourcentage de requêtes commerciales exécutées avec succès et la possibilité d'amélioration des prix. Rappelez-vous: Les écarts serrés ne valent que l'exécution qui va avec eux. Quelle est la structure de la commission La plupart des courtiers forex en ligne fournissent des exécutions commerciales sans frais de commissions commerciales. Au lieu de cela, le courtier est compensé par l'écart de prix entre l'offre et l'offre. Quelques courtiers offrent une structure de tarification basée sur la commission couplée avec des écarts de négociation plus étroits. Si le courtage impute une commission par transaction, vous devez tenir compte de ce coût dans vos calculs pour voir si c'est vraiment un meilleur marché qu'une commission basée sur l'écart. Quelle influence l'entreprise offre-t-elle? Trop d'une bonne chose En ce qui concerne l'effet de levier, oui. Au cours des dernières années, le pouvoir de levier maximal offert aux détaillants a été réduit par les organismes de réglementation. Par exemple, aux États-Unis, le maximum d'effet de levier disponible est de 50: 1. Dans certains marchés à l'extérieur des États-Unis, comme le Royaume-Uni et l'Australie, un levier de 200: 1 est disponible. D'une manière générale, les entreprises offrant un levier excessivement élevé (supérieur à 200: 1) ne sont pas à la recherche de l'intérêt de leurs clients et, le plus souvent, ne sont pas enregistrées auprès d'un organisme de réglementation majeur. Quelles ressources commerciales sont disponibles Évaluer tous les outils et les ressources offerts par l'entreprise. Est-ce que la plate-forme de négociation est intuitive et facile à utiliser Quels outils de cartographie sont disponibles Quels sont les flux de nouvelles disponibles Fournissent-ils des commentaires de marché en direct sur une base régulière Quel type de recherche fournit l'entreprise offrent-ils le commerce mobile Êtes-vous capable de recevoir des alertes de taux via e La messagerie électronique, les messages texte ou Twitter Existe-t-il des applications iPhoneiPad Est-ce que l'entreprise prend en charge le commerce automatisé La plate-forme offre-t-elle des fonctionnalités de reporting robustes, Support à la clientèle disponible Forex est un marché 24 heures, donc 24 heures de soutien est un must. Êtes-vous en mesure d'accéder à la société de service à la clientèle par téléphone, par e-mail et par chat? Les représentants de firm8217s sont-ils agréés? Connaissant La qualité du support peut varier considérablement d'une entreprise à l'autre. Est-ce que l'entreprise est réglementée, avec des finances solides Aux États-Unis, les courtiers en devises en ligne sont réglementés par la National Futures Association (NFA), qui est l'organisme d'autoréglementation soumis à Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de surveillance. D'autres zones géographiques avec des cadres réglementaires solides comprennent le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon, Hong Kong et Singapour 8212 idéalement, vous devriez négocier avec un courtier qui est réglementé par au moins une de ces agences de réglementation. Qui dirige l'entreprise L'expertise de la gestion est un facteur clé, car l'expérience d'un utilisateur final trader8217s est dicté par le haut et sera reflétée dans les pratiques de négociation de la firme, la qualité d'exécution, et ainsi de suite. Examiner le bios du personnel afin d'évaluer le niveau d'expérience de gestion et de négociation au sein de l'entreprise. Si le courtier ne vous dit pas qui dirige le spectacle, il peut être pour une raison. Saisir les fondamentaux des taux de change Connaître les moteurs fondamentaux des taux de change est le fondement de la compréhension des mouvements de prix. Ceci est très important de comprendre si vous voulez échanger la monnaie comme un investissement. Voici quelques suggestions: Apprenez à connaître les principaux rapports de données économiques de toutes les grandes économies. Comprendre l'importance des attentes par rapport aux résultats réels. Anticiper les résultats alternatifs afin de mieux évaluer la réaction réelle du marché. Restez informé des prix et des prix des attentes du marché qui se produisent avant les données et les événements. Intégrer les données et les nouvelles sur les principaux thèmes fondamentaux des anticipations de taux d'intérêt, des perspectives de croissance économique, de l'inflation et des développements structurels. Soyez conscient que les thèmes techniques et liés à la position peuvent submerger les fondamentaux. Identifier les occasions de négociation de devises et de créer des plans de négociation Identifier les possibilités de négociation et la planification de chaque commerce du début à la fin est essentiel au succès dans le commerce de devises. Lorsque vous échangez la monnaie comme un outil de placement, n'oubliez pas de: Maintenir la discipline de négociation en formulant 8212 et en collant à 8212 un plan de négociation complet: la taille de la position, l'entrée et la sortie (stop loss and take profit) avant d'entrer dans un métier. Effectuez toujours le commerce avec un ordre stop-loss. Décider sur la perte d'arrêt avant de vous dans le commerce et don8217t déplacer à moins que it8217s pour protéger les profits. Identifier les niveaux d'entrée et de sortie du commerce à l'avance par le biais d'une analyse technique. Comprendre comment les prix de chaque paire de devises se déplacent et ce qui motive les prix. Déterminer la taille de la position en fonction de la configuration du commerce et de votre plan de gestion des risques financiers. Soyez patient 8212 devises déplacer beaucoup. Attendez que le marché vous permette d'entrer dans votre stratégie commerciale. Après avoir investi votre capital de temps, d'énergie et de risque dans un métier, votre travail vient tout juste de commencer. Gérer votre métier alors qu'il est actif est tout aussi important pour un résultat positif. Soyez prudent, soyez flexible, mais respectez votre plan de trading. Lesson 4: Forex trading for dummies Comme tous les autres emplois, Forex Trading est caractérisé par certains indicateurs qui doivent absolument être connus afin d'être toujours au-dessus des choses. Il n'y en a pas beaucoup et il est donc fondamental d'être très à l'aise avec eux. Lot est un volume d'une transaction et il est possible d'identifier deux typologies de lots: Interbancaire Forex Volume Lot, qui est de 1 000 000 de la monnaie de base Forex Retail Lot Lot, qui est de 100 000 devises de base Ces informations ne devraient pas vous effrayer car cela ne signifie pas que vous Besoin de négocier au moins 100 000 USD (ou toute autre devise que vous souhaitez commercer), mais vous pouvez également échanger une fraction de beaucoup. En outre, nous verrons comment investir une petite somme d'argent est possible de commercer avec 500 fois plus que ce qui est investi. La devise de base est la première devise du code de paire de devises. Par exemple, en GBPUSD, le GBP est la devise de base et le USD est la monnaie de référence (le concept de devise de base sera abordé plus en profondeur dans l'article suivant de ce guide). La plupart des courtiers forex utilisent des normes de détail qui est de 100 000 devises de base dans un lot standard. Suivant cette définition, si vous voulez acheter 1 lot EURUSD vous échanger 100.000 EUR. Forex Traders a convenu de définir un pip comme le plus petit changement de prix qu'un taux de change donné peut se déplacer. La majorité des taux de change sont fixés à quatre décimales et donc un pip se réfère à un changement de - 0,0001. Lorsque le prix de la GBPUSD passe de 1.5693 à 1.5694, cela signifie que le prix a changé 1 pip. De même, lorsque le prix de l'USDJPY passe de 79.45 à 79.46, cela signifie également que le prix a changé à 1 pip. Le pip fait toujours référence au dernier nombre d'un taux de change, indépendamment du nombre de décimales (cela signifie qu'un changement de 1 pip peut également se produire de 1.23 à 1.24). Sur la cote de cinq décimales le plus petit mouvement possible peut être appelé pipette. Un pip est divisé en dix pipettes. Certains courtiers offrent 5 et 3 prix décimaux pour les paires de devises principales afin de donner plus de souplesse aux commerçants. Afin de déterminer le coût d'un pip, vous devez d'abord savoir quelques informations importantes: Minimum pip fluctuation de l'instrument. 0,01 ou 0,001 pour les paires de devises où JPY est la deuxième devise (monnaie de devis). Un exemple peut être USDJPY ou GBPJPY. 0,0001 ou 0,00001 pour les principales paires de devises, telles que USDCHF, EURUSD, GBPUSD et etc. Le lot de volume standard de l'instrument. Dans la plupart des cas, il est de 100 000. Pip coût formule: Pip coût Pip Fluctuation X Volume lot La formule montre le pip coût sur la monnaie de devis. Si la monnaie de la cotation est JPY le coût sera en JPY, si la monnaie de cotation CHF ou NZD le coût pip est en CHF ou NZD en conséquence. Un exemple: Bob veut connaître le coût par pip pour 1 lot d'EURUSD. Pour une cote de 4 décimales: 0.0001 X 100,000 10 USD Pour une cote décimaxe: 0.00001 X 100,000 1 USD USD est la monnaie de la citation. Si Bob a un compte en USD, tout est clair, mais si Bob a un compte en EUR qu'il devrait convertir 10 USD en EUR. Le taux actuel de EURUSD est 1,2528 et donc nous avons juste besoin d'utiliser une formule simple: 10 (USD) 1,2528 (EURUSD Rate) 7,98 EUR C'est l'exemple le plus simple du calcul. Vous ne devriez pas calculer tout cela vous-même puisque vous pouvez utiliser notre calculatrice Forex PaxForex. Comment calculer les bénéfices ou les pertes de Forex Avant de faire des affaires Bob devrait calculer le bénéfice potentiel et définir le prix potentiel de sortie. Le prix potentiel de sortie est nécessaire pour savoir si les estimations Bobs sont erronées et qu'il aimerait limiter les pertes. Bob cherche à acheter NZDUSD et son prix actuel est 0.7494. Le point de sortie ou prendre le niveau de profit est 0,7590 pour les bénéfices et 0,7460 si le prix va aller pas dans la direction souhaitée par lui aussi appelé le niveau stop loss. Bob achètera 1 lot de NZDUSD ce qui signifie qu'il ACHETERA 100 000 NZD et vendra 74 940 USD (nous expliquerons cette relation dans l'article suivant). Pour calculer les bénéfices, nous devons savoir: Supposons que Bob fermera sa position avec un profit: Supposons que Bob fermera sa position avec une perte: Dans notre cas, Bob tiendra sa position dans un jour si Bob occuperait son poste pendant plus d'un jour Nous devrions également compter les swaps (qui seront bientôt présentés dans notre guide). Qu'est-ce que l'effet de levier dans Forex Forex Leverage vous permet d'acheter de grandes quantités d'argent, de fonds ou d'actifs sur une petite quantité de capital investi. Les actifs pourraient être des devises, des actions, des métaux et d'autres instruments différents. Sur le marché Forex, ce sont des devises. Comme PaxForex est parmi les courtiers forex à fort levier, elle offre un levier de 1: 500, ce qui signifie que vous pouvez avoir 2 000 dans votre compte et fonctionner avec 1 000 000 (2 000 x 500). Il s'agit de 10 lots (1,000,000100,000) pour n'importe quelle paire de devises où le dollar est la devise de base, comme USDCHF, USDJPY etc. En pratique cela fonctionne comme ceci: Vous déposez 2 000 dans votre compte PaxForex et nous vous fournissons 1: 500 de levier. Vous pouvez opérer avec 1.000.000 USD (2 000 X 500), ce qui équivaut à 10 lots. Maintenant vous pouvez acheter ou vendre n'importe quelle devise en équivalent de 1 million USD. Par exemple, vous avez acheté EURUSD à 1,25 et après un jour vous l'avez vendu à 1,26. Votre gain serait de 0,01 USD multiplié par 1 000 000, soit 10 000. En d'autres termes: Après avoir déposé 2 000 dans votre compte et nous vous fournissons un levier de 1: 500, vous pouvez échanger avec 10 lots de volume total de vos opérations. Cela signifie que vous pouvez ouvrir 1 commerce avec 10 lots ou 2 métiers avec 5 lots chacun ou 5 métiers avec 2 lots chacun etc. La marge est un montant qui garantit votre obligation devant le courtier. La marge vous indique combien de capital vous devez avoir dans votre compte afin d'acheter ou de vendre un certain montant de fonds. La marge dépend de l'effet de levier et de la taille de l'opération (lots). Avec un effet de levier de 1: 100, vous pouvez acheter 1 000 000 USD pour 10 000 USD dans votre compte. En termes techniques, pour acheter 10 lots, vous devez avoir 10.000USD dans votre compte de trading forex avec effet de levier 1: 100. 10 000 USD dans votre compte est marge. 1.000.000 USD est le prêt que votre courtier forex vous fournit. La taille du prêt est déterminée par l'effet de levier et le montant des fonds dans votre compte. Le calcul du Lot est très simple. Afin de savoir combien vous pouvez acheter pour 100USD dans votre compte avec le levier 1: 100, vous avez juste besoin de vous multiplier le solde avec l'effet de levier. La formule: Solde du compte X tirer parti du montant disponible de fonds pour la négociation ou les lots. Calcul: 100USD 100 10,000 USD Cela signifie que vous pouvez opérer avec un montant allant jusqu'à 10 000 USD ou 0,1 lots. Si vous avez un effet de levier de 1: 500, le calcul serait le suivant: 100USD 500 50,000USD. Dans ce cas, vous pouvez opérer avec un montant allant jusqu'à 50 000 USD ou 0,5 lot. Margin Calculation Bob pourrait être intéressé à savoir combien de marge il a besoin pour acheter ou vendre un certain montant de fonds. Par exemple Bob a décidé d'acheter 100,000USD et son levier est 1: 500.Le calcul sera suivi. 100,000USD divisé par son effet de levier: Pour acheter 100,000USD Bob doit avoir 500USD dans son compte. Un autre exemple: il a décidé de vendre 200 000 USD avec un effet de levier de 1: 100. Le calcul sera le suivant: Pour vendre 200,000USD Bob doit avoir 2,000USD dans son compte. Le concept de swap de devises est similaire à celui d'un taux d'intérêt puisque le mécanisme est similaire et consiste à emprunter une devise à un taux de change donné. Cela se fait car il donne la possibilité de négocier une devise que vous ne possédez pas et donc swaps représentent une excellente occasion de donner aux commerçants une flexibilité maximale. Les swaps sont des emprunts techniques, mais à la différence des prêts bancaires, ils ne sont pas habituellement présentés au bilan. Contrairement aux taux d'intérêt communs, les swaps vous donnent la possibilité de gagner et de les payer. Fondamentalement, il ya un taux d'intérêt de roulement quotidien (swap) qu'un trade paye ou gagne, en fonction de votre marge établie et position sur le marché si vous ne voulez pas vous impliquer avec n'importe quel type de taux d'intérêt, ) Avant 17 h HNE et vous ne gagnerez pas d'intérêts sur vos positions. Swap taux d'intérêt existent parce que vous emprunter une monnaie pour acheter un autre et, par conséquent, les taux d'intérêt vont être impliqués. Par exemple, si vous achetez une devise avec un taux d'intérêt supérieur à celui que vous empruntez, vous gagnez parce que vous recevez plus que ce que vous devez rembourser. Il s'agit d'un concept très simple qu'il est bon de garder à l'esprit lors de la négociation de grandes quantités d'argent, car il peut être une grande source de gains. Forex for Dummies Free Ebook: Comment faire de l'argent dans Forex Trading Le meilleur courtier Forex Nous négocions actuellement à ce courtier. Après avoir testé plusieurs plates-formes Forex nous trouvons celle-ci être le meilleur. Ce qui a fait la différence est une caractéristique unique qui nous permettent de regarder et de copier les stratégies et les métiers des meilleurs opérateurs sur la plate-forme. Vous pouvez effectivement voir chaque mouvement de la quotGuruquot commerçants faire. Cette méthode fonctionne bien pour nous. Depuis que nous avons commencé à négocier à ce courtier, nous avons remarqué une augmentation de nos échanges réussis et des bénéfices par rapport à nos anciens courtiers. Vous voudrez peut-être les consulter. Voici comment vous pouvez gagner de l'argent dans le commerce de devises Forex Le but de ce livre est de vous montrer comment faire des devises d'échange d'argent. Des milliers de personnes, partout dans le monde, sont le commerce Forex et faire des tonnes d'argent. Pourquoi pas vous Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à négocier Forex est un ordinateur et une connexion Internet. Vous pouvez le faire dans le confort de votre maison, dans votre temps libre sans quitter votre emploi de jour. S'il vous plaît noter que lors de la négociation Forex votre capital est à risque. Et vous n'avez pas besoin d'une grosse somme d'argent pour commencer, vous pouvez commercer au début avec une somme minimale, ou mieux, vous pouvez commencer à pratiquer avec un compte démo sans avoir besoin de déposer de l'argent. Devise Forex permet même débutants la possibilité de réussir avec le commerce financier. En fait, les gens qui ont un bilan financier minimum peuvent facilement faire de l'argent en apprenant à négocier des devises en ligne. Ce livre présente les entrées et sorties de trading de devises ainsi que les stratégies nécessaires pour réussir dans le commerce. Voici quelques-uns des sujets que vous découvrirez tout en lisant le livre: Le seul facteur le plus critique pour le succès commercial Forex - l'ignorer à vos propres périls. Simple, facile à copier des idées qui amélioreront vos chances de gagner des métiers. Ce dont vous avez besoin pour réussir dans le trading de devises. Avantages de trading Forex. Des stratégies de gestion des risques efficaces pour vous aider à minimiser vos risques et à conserver votre capital. Principaux facteurs de réussite financière Forex trading. Comment développer des stratégies de trading Forex et des signaux d'entrée et de sortie qui fonctionnent. Une liste de conseils faciles à suivre pour vous aider à améliorer vos succès commerciaux. Tout cela et bien plus encore. Table des matières: 1. Faire de l'argent dans le Forex Trading 2. Qu'est-ce que le Forex Trading 3. Comment contrôler les pertes avec quotStop Lossquot 4. Comment utiliser Forex pour la couverture 5. Avantages du Forex sur les autres actifs de placement 6. La stratégie de base Forex Trading 7. Forex Trading Risk Management 8. Ce dont vous avez besoin pour réussir dans le Forex 9. Analyse technique comme un outil pour le commerce Forex succès 10. Développer une stratégie de Forex et d'entrée et de sortie des signaux 11. Quelques conseils commerciaux pour Dessert Qu'est-ce Forex Trading étranger Échange, populairement connu sous le nom de Forex ou FX, est le commerce d'une monnaie unique pour un autre à un prix de négociation décidé sur le marché de gré à gré (OTC). Forex est certainement le marché le plus échangé du monde, ayant un chiffre d'affaires moyen de plus de US4 trillion chaque jour. Comparez cela à la Bourse de New York, qui a un chiffre d'affaires quotidien d'environ US70 milliards et il est très évident comment le marché Forex est certainement le plus grand marché financier sur le globe. En substance, Forex trading de devises est l'acte d'acheter simultanément une devise étrangère tout en vendant un autre, principalement dans le but de la spéculation. Les valeurs en devises augmentent (apprécient) et diminuent (se déprécient) l'une vers l'autre en raison de divers facteurs tels que l'économie et la géopolitique. L'objectif normal des traders FX est de faire de l'argent à partir de ces types de changements dans la valeur d'une monnaie étrangère contre une autre en spéculant activement sur la façon dont les taux de change sont susceptibles de tourner à l'avenir. Contrairement à la majorité des marchés financiers, les marchés de gré à gré (over-the-counter) n'ont pas de place physique ou d'échange principal et opèrent 24 heures par jour via un système mondial d'entreprises, d'institutions financières et de particuliers. Pour cette raison, les taux de change sont continuellement en hausse et la baisse de valeur les uns envers les autres, offrant de nombreux choix commerciaux. Un des éléments importants concernant la popularité des Forex est le fait que les marchés de trading de devises sont généralement disponibles 24 heures par jour, du dimanche soir jusqu'à la nuit de vendredi. L'achat et la vente suivent l'horloge, commençant le lundi matin à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en passant au commerce asiatique lancé de Tokyo et de Singapour, avant d'aller à Londres et de conclure vendredi soir à New York. Le fait que les prix sont disponibles pour traiter 24 heures par jour fait en sorte que l'écart de prix (chaque fois qu'un prix passe d'un niveau à un autre sans négociation entre) est moins et fait en sorte que les commerçants puissent prendre une position chaque fois qu'ils le désirent, Même si, en réalité, il ya des moments de calamité particuliers où les volumes ont tendance à être en dessous de leur moyenne quotidienne qui pourrait élargir les écarts de marché. Forex est un élément à effet de levier (ou marge), ce qui signifie que vous êtes simplement tenu de mettre un petit pourcentage de la valeur totale de votre position pour définir un commerce de change. Pour cette raison, la chance de profit, ou de perte, de votre argent principal dépense est considérablement plus grande que dans le commerce conventionnel. Les devises sont désignées par trois symboles de lettres. Les symboles standard pour certaines des devises les plus échangées sont: USD dollar des États-Unis CAD dollar canadien GBP livre britannique JPY Yen japonais AUD dollar australien CHF franc suisse Les transactions Forex sont citées par paires parce que vous achetez une devise tout en vendant une autre. La première devise est la devise de base et la deuxième devise est la devise de la cotation. Le prix, ou taux, qui est coté est le montant de la deuxième devise nécessaire pour acheter une unité de la première devise. Par exemple, si EURUSD a un prix demandé de 1.2327, vous pouvez acheter un euro pour 1.2327 dollars américains. Il ya des majors dits, pour lesquels environ 75 de toutes les opérations de marché sur le Forex sont détenus: l'EURUSD, GBPUSD, USDCHF et USDJPY. Comme on le voit, le dollar américain est représenté dans toutes les paires de devises, donc, si une paire de devises contient le dollar américain, cette paire est considérée comme une paire de devises importantes. Les couples qui n'incluent pas le dollar américain sont appelés paires de devises croisées ou taux croisés. Les taux de cross suivants sont les plus activement négociés: NZDJPY kiwi-Yen Pour vous donner un avant-goût de ce qui se passe dans l'arène de Forex ici sont quelques événements historiques de Forex. Un des mouvements les plus intéressants sur le marché Forex impliquant la livre britannique a eu lieu dans le 16 Septembre 1992. Ce jour est connu comme le mercredi noir avec la livre britannique affichant sa plus grande chute. Il a été surtout vu dans le GBPDEM (livre sterling contre le Deutschemark) et les paires GBPUSD (livre sterling contre le dollar américain). La chute de la livre sterling par rapport au dollar américain au cours de la période de novembre à décembre 1992 a constitué 25 (de 2,01 à 1,51 GBPUSD). Les raisons générales de cette crise de quotsterling sont dits être la participation de la Grande-Bretagne dans le système de la monnaie européenne avec des corridors de taux de change fixes récemment réussi des élections parlementaires une réduction de la production industrielle britannique la Banque d'Angleterre efforts pour maintenir le taux de parité pour le Deutschemark , Ainsi qu'une sortie spectaculaire des investisseurs. Dans le même temps, en raison d'une perspective de rentabilité, le marché allemand de devises est devenu plus attrayant que le britannique. Dans l'ensemble, les spéculateurs se précipitaient pour vendre des livres pour les Deutschemarks et pour le dollar américain. Les conséquences de cette crise monétaire étaient les suivantes: une forte hausse du taux d'intérêt britannique de 10 à 15, le gouvernement britannique a dû accepter la dévaluation de la livre et se séparer du système monétaire européen. En conséquence, la livre a retrouvé un taux de change flottant. Une autre paire de devises intrigante est le dollar américain par rapport au yen japonais (USDJPY). Le dollar américain et le yen japonais est le troisième sur la liste des paires de devises les plus échangées après l'EURUSD et le GBPUSD. Il est échangé le plus activement pendant les sessions en Asie. Les mouvements de cette paire sont généralement lisses, la paire USDJPY réagit rapidement au pic du risque des marchés financiers. À partir du milieu des années 80, les indices Yen ont commencé à augmenter activement par rapport au dollar américain. Au début des années 90, un développement économique prospère s'est transformé en un arrêt au Japon, le chômage a augmenté les gains et les salaires ont glissé ainsi que le niveau de vie de la population japonaise. Et depuis le début de l'année 1991, cela a provoqué des faillites de nombreuses organisations financières au Japon. En conséquence, les cours sur la Bourse de Tokyo s'est effondré, une dévaluation du yen a eu lieu, par la suite, une nouvelle vague de faillites entre les entreprises manufacturières a commencé. En 1995, le record historique de la paire USDJPY a été enregistré à -79,80. Ce qui précède a commencé une crise asiatique dans les années 1997-1998 qui a mené un crash Yen. Il a abouti à une baisse de la paire yen-dollar américain de 115 Yens pour un dollar US à 150. La crise économique mondiale touché presque tous les domaines des activités humaines. Forex marché des changes n'a pas fait exception. Cependant, les participants au Forex (banques centrales, banques commerciales, banques d'investissement, courtiers et courtiers, fonds de pension, compagnies d'assurance et sociétés transnationales) étaient dans une situation difficile, le marché Forex continue de fonctionner avec succès, il est stable et rentable comme jamais auparavant . La crise financière de 2007 a entraîné des changements drastiques dans les valeurs monétaires mondiales. Pendant la crise, le yen s'est renforcé surtout contre toutes les autres monnaies. Ni le dollar américain, ni l'euro, mais le yen s'est avéré être l'instrument monétaire le plus fiable pour les commerçants. Une des raisons de ce renforcement peut être attribuée au fait que les commerçants devaient trouver un sanctuaire au milieu d'un chaos monétaire. 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Ni nous, ni nos sociétés affiliées ou associées impliquées dans la production et l'entretien de ces produits ou de ce site, sommes un courtier agréé ou un conseiller en placement dans un État ou une juridiction sanctionnée par le gouvernement fédéral. Tous les acheteurs de produits référencés sur ce site sont encouragés à consulter un représentant autorisé de leur choix concernant une stratégie commerciale ou commerciale particulière. Aucune représentation n'est faite que tout compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Gouvernement des États-Unis Obligatoire Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission Futures, devises et options de négociation a de grandes récompenses potentielles, mais aussi de grands risques potentiels. Vous devez être conscient des risques et être disposé à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. Le commerce avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre de contrats à terme ou d'options BuySell. Aucune représentation n'est faite que n'importe quel compte sera ou est susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux discutés sur ce site Web. Le rendement passé de tout système ou méthode de négociation n'est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Classstyle14 CFTC RÈGLE 4.41 - LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. 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